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Bjork, Tomas: Arbitrage Theory in Continuous Time
Arbitrage Theory in Continuous Time , The fourth edition of this widely used textbook on pricing and hedging of financial derivatives now also includes dynamic equilibrium theory and continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous time arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and optimal stopping theory, Arbitrage Theory in Continuous Time is designed for graduate students in economics and mathematics, and combines the necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. All concepts and ideas are discussed, not only from a mathematics point of view, but with lots of intuitive economic arguments. In the substantially extended fourth edition Tomas Bjork has added completely new chapters on incomplete markets, treating such topics as the Esscher transform, the minimal martingale measure, f-divergences, optimal investment theory for incomplete markets, and good deal bounds. This edition includes an entirely new section presenting dynamic equilibrium theory, covering unit net supply endowments models and the Cox-Ingersoll-Ross equilibrium factor model. Providing two full treatments of arbitrage theory-the classical delta hedging approach and the modern martingale approach-this book is written so that these approaches can be studied independently of each other, thus providing the less mathematically-oriented reader with a self-contained introduction to arbitrage theory and equilibrium theory, while at the same time allowing the more advanced student to see the full theory in action. This textbook is a natural choice for graduate students and advanced undergraduates studying finance and an invaluable introduction to mathematical finance for mathematicians and professionals in the market. , > , Auflage: 4th edition, Erscheinungsjahr: 20191205, Produktform: Leinen, Autoren: Bjork, Tomas, Auflage: 20004, Auflage/Ausgabe: 4th edition, Seitenzahl/Blattzahl: 592, Fachschema: Nationalökonomie~Volkswirtschaft - Volkswirtschaftslehre - Volkswirt~Rechnungswesen~Wirtschaft / Finanzen, Kredit~Stochastik~Anlage (finanziell) - Geldanlage~Kapitalanlage~Buchhaltung / Finanzbuchhaltung~Finanzbuchhaltung, Fachkategorie: Wirtschaftswissenschaft~Betriebswirtschaft und Management~Anlagen und Wertpapiere~Finanzbuchhaltung, Warengruppe: HC/Betriebswirtschaft, Fachkategorie: Stochastik, Text Sprache: eng, Seitenanzahl: XXI, Seitenanzahl: 561, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Oxford University Press, Verlag: Oxford University Press, Länge: 244, Breite: 164, Höhe: 43, Gewicht: 995, Produktform: Gebunden, Genre: Importe, Genre: Importe, Vorgänger EAN: 9780199574742 9780199271269 9780198775188, Herkunftsland: GROSSBRITANNIEN (GB), Katalog: LIB_ENBOOK, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Internationale Lagertitel, Katalog: internationale Titel, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 162533
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Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems, Fachbücher von Xi-Ren Cao
Das Fachbuch "Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems" von Xi-Ren Cao bietet eine umfassende Analyse der relativen Optimierung in dynamischen Systemen mit kontinuierlicher Zeit und kontinuierlichem Zustand. Es richtet sich an Leser, die sich mit der Optimierung von nicht-homogenen Systemen befassen möchten, ohne tiefgehende Kenntnisse in der Mathematik der partiellen Differentialgleichungen zu benötigen. Die Monografie behandelt verschiedene Themen, darunter die langfristige Durchschnittsoptimierung, nicht-glatte Wertfunktionen und die Optimierung von Diffusionsprozessen mit degenerierten Punkten. Der Text beginnt mit einer Einführung in die relative Optimierung und vergleicht diese mit der traditionellen dynamischen Programmierung. Anschliessend werden Markov-Prozesse und deren Anwendung auf unendliche Horizontoptimierungsprobleme behandelt. Das Buch schliesst mit einem Überblick über leistungsderivatebasierte Optimierung ab.
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Springer Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems (Englisch, Softcover, Xi-Ren Cao) (56195584)Springer Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems (Englisch, Softcover, Xi-Ren Cao) (56195584)160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications, Fachbücher von Huyên PhamDas Buch "Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications" bietet eine umfassende Analyse von stochastischen Optimierungsproblemen, die in Entscheidungsprozessen unter Unsicherheit auftreten. Es beleuchtet die Anwendung dieser Probleme in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen und zeigt, wie finanzielle Fragestellungen zu neuen Entwicklungen in der Theorie der stochastischen Kontrolle geführt haben. Der Autor, Huyên Pham, präsentiert verschiedene Methoden zur Lösung stochastischer Optimierungsprobleme, darunter dynamische Programmierung, Viskositätslösungen, rückwärtsgerichtete stochastische Differentialgleichungen und Martingal-Dualitätsmethoden. Die theoretischen Konzepte werden durch vollständige und detaillierte Beweise untermauert und durch konkrete Beispiele aus der Finanzwelt, wie Portfolioallokation, Optionsabsicherung und optimale Investitionen, veranschaulicht. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Forschende im Bereich der mathematischen Finanzen sowie an angewandte Mathematiker und Praktiker, die sich für den Einsatz stochastischer Optimierungsmethoden in der Finanzwelt interessieren.80,24 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications (Englisch, Hardcover, Huyên Pham) (9783540894995)Springer Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications (Englisch, Hardcover, Huyên Pham) (9783540894995)80,24 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Springer Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications (Englisch, Softcover, Huyên Pham) (55405325)
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Impulse Time-Domain Electromagnetics of Continuous Media, Fachbücher von Alex Shvartsburg
Das Buch "Impulse Time-Domain Electromagnetics of Continuous Media" von Alex Shvartsburg bietet eine umfassende Analyse der elektromagnetischen Felder in kontinuierlichen Medien unter Berücksichtigung zeitabhängiger und koordinatenabhängiger Faktoren. Es beleuchtet die Herausforderungen und Limitationen der traditionellen Fourier-Analyse in der Elektromagnetik, insbesondere im Kontext von ultrakurzen Transienten. Der Autor diskutiert die Dominanz sinusoidal-welliger Ansätze in der Wellenphysik und deren Anwendung in verschiedenen Disziplinen wie Optik und Akustik. Durch die kritische Betrachtung der bestehenden Modelle und deren Anwendbarkeit auf moderne Probleme in der Elektromagnetik bietet das Buch wertvolle Einblicke für Fachleute und Studierende in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften. Die theoretischen Konzepte werden klar und präzise dargestellt, was das Verständnis komplexer Zusammenhänge erleichtert.
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Bjork, Tomas: Arbitrage Theory in Continuous TimeArbitrage Theory in Continuous Time , The fourth edition of this widely used textbook on pricing and hedging of financial derivatives now also includes dynamic equilibrium theory and continues to combine sound mathematical principles with economic applications. Concentrating on the probabilistic theory of continuous time arbitrage pricing of financial derivatives, including stochastic optimal control theory and optimal stopping theory, Arbitrage Theory in Continuous Time is designed for graduate students in economics and mathematics, and combines the necessary mathematical background with a solid economic focus. It includes a solved example for every new technique presented, contains numerous exercises, and suggests further reading in each chapter. All concepts and ideas are discussed, not only from a mathematics point of view, but with lots of intuitive economic arguments. In the substantially extended fourth edition Tomas Bjork has added completely new chapters on incomplete markets, treating such topics as the Esscher transform, the minimal martingale measure, f-divergences, optimal investment theory for incomplete markets, and good deal bounds. This edition includes an entirely new section presenting dynamic equilibrium theory, covering unit net supply endowments models and the Cox-Ingersoll-Ross equilibrium factor model. Providing two full treatments of arbitrage theory-the classical delta hedging approach and the modern martingale approach-this book is written so that these approaches can be studied independently of each other, thus providing the less mathematically-oriented reader with a self-contained introduction to arbitrage theory and equilibrium theory, while at the same time allowing the more advanced student to see the full theory in action. This textbook is a natural choice for graduate students and advanced undergraduates studying finance and an invaluable introduction to mathematical finance for mathematicians and professionals in the market. , > , Auflage: 4th edition, Erscheinungsjahr: 20191205, Produktform: Leinen, Autoren: Bjork, Tomas, Auflage: 20004, Auflage/Ausgabe: 4th edition, Seitenzahl/Blattzahl: 592, Fachschema: Nationalökonomie~Volkswirtschaft - Volkswirtschaftslehre - Volkswirt~Rechnungswesen~Wirtschaft / Finanzen, Kredit~Stochastik~Anlage (finanziell) - Geldanlage~Kapitalanlage~Buchhaltung / Finanzbuchhaltung~Finanzbuchhaltung, Fachkategorie: Wirtschaftswissenschaft~Betriebswirtschaft und Management~Anlagen und Wertpapiere~Finanzbuchhaltung, Warengruppe: HC/Betriebswirtschaft, Fachkategorie: Stochastik, Text Sprache: eng, Seitenanzahl: XXI, Seitenanzahl: 561, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Oxford University Press, Verlag: Oxford University Press, Länge: 244, Breite: 164, Höhe: 43, Gewicht: 995, Produktform: Gebunden, Genre: Importe, Genre: Importe, Vorgänger EAN: 9780199574742 9780199271269 9780198775188, Herkunftsland: GROSSBRITANNIEN (GB), Katalog: LIB_ENBOOK, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Internationale Lagertitel, Katalog: internationale Titel, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0004, Tendenz: 0, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel, WolkenId: 16253376,21 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems, Fachbücher von Xi-Ren CaoDas Fachbuch "Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems" von Xi-Ren Cao bietet eine umfassende Analyse der relativen Optimierung in dynamischen Systemen mit kontinuierlicher Zeit und kontinuierlichem Zustand. Es richtet sich an Leser, die sich mit der Optimierung von nicht-homogenen Systemen befassen möchten, ohne tiefgehende Kenntnisse in der Mathematik der partiellen Differentialgleichungen zu benötigen. Die Monografie behandelt verschiedene Themen, darunter die langfristige Durchschnittsoptimierung, nicht-glatte Wertfunktionen und die Optimierung von Diffusionsprozessen mit degenerierten Punkten. Der Text beginnt mit einer Einführung in die relative Optimierung und vergleicht diese mit der traditionellen dynamischen Programmierung. Anschliessend werden Markov-Prozesse und deren Anwendung auf unendliche Horizontoptimierungsprobleme behandelt. Das Buch schliesst mit einem Überblick über leistungsderivatebasierte Optimierung ab.160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems (Englisch, Softcover, Xi-Ren Cao) (56195584)Springer Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems (Englisch, Softcover, Xi-Ren Cao) (56195584)160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications, Fachbücher von Huyên PhamDas Buch "Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications" bietet eine umfassende Analyse von stochastischen Optimierungsproblemen, die in Entscheidungsprozessen unter Unsicherheit auftreten. Es beleuchtet die Anwendung dieser Probleme in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen und zeigt, wie finanzielle Fragestellungen zu neuen Entwicklungen in der Theorie der stochastischen Kontrolle geführt haben. Der Autor, Huyên Pham, präsentiert verschiedene Methoden zur Lösung stochastischer Optimierungsprobleme, darunter dynamische Programmierung, Viskositätslösungen, rückwärtsgerichtete stochastische Differentialgleichungen und Martingal-Dualitätsmethoden. Die theoretischen Konzepte werden durch vollständige und detaillierte Beweise untermauert und durch konkrete Beispiele aus der Finanzwelt, wie Portfolioallokation, Optionsabsicherung und optimale Investitionen, veranschaulicht. Dieses Fachbuch richtet sich an Studierende und Forschende im Bereich der mathematischen Finanzen sowie an angewandte Mathematiker und Praktiker, die sich für den Einsatz stochastischer Optimierungsmethoden in der Finanzwelt interessieren.80,24 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Springer Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications (Englisch, Softcover, Huyên Pham) (55405325)Springer Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications (Englisch, Softcover, Huyên Pham) (55405325)80,24 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Impulse Time-Domain Electromagnetics of Continuous Media, Fachbücher von Alex ShvartsburgDas Buch "Impulse Time-Domain Electromagnetics of Continuous Media" von Alex Shvartsburg bietet eine umfassende Analyse der elektromagnetischen Felder in kontinuierlichen Medien unter Berücksichtigung zeitabhängiger und koordinatenabhängiger Faktoren. Es beleuchtet die Herausforderungen und Limitationen der traditionellen Fourier-Analyse in der Elektromagnetik, insbesondere im Kontext von ultrakurzen Transienten. Der Autor diskutiert die Dominanz sinusoidal-welliger Ansätze in der Wellenphysik und deren Anwendung in verschiedenen Disziplinen wie Optik und Akustik. Durch die kritische Betrachtung der bestehenden Modelle und deren Anwendbarkeit auf moderne Probleme in der Elektromagnetik bietet das Buch wertvolle Einblicke für Fachleute und Studierende in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften. Die theoretischen Konzepte werden klar und präzise dargestellt, was das Verständnis komplexer Zusammenhänge erleichtert.53,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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